معرفی دوره:

از تکنیک های مهم در نظریه احتمال که کاربردهای فراوانی در حیطه علوم مالی و بانکی دارند مفهوم شبیه سازی مونت کارلو است. در این دوره، ابتدا این مفاهیم بصورت کاملا نظری تدریس شده و سپس کاربردهای این مفاهیم در حوزه مدیریت ریسک تبیین می شود. در ادامه، نحوه کاربری این مفاهیم در نرم افزارهای R  و Model-Risk با استفاده از داده های شبیه سازی شده تصریح می گردد.

اهداف دوره:

آشنایی نظری با مفاهیم شبیه سازی مونت کارلو

بکارگیری مفاهیم نظری در مسائل مدیریت ریسک و اجرای نرم افزاری این مسائل

 محتوای دوره:

 این دوره بصورت ترکیبی هم نظری و هم کاربردی است. اگرچه بخش نظری دوره بسیار سنگین به نظر می رسد اما تلاش این است که با مثال هایی ساده و کمترین حجم ریاضیات این مطالب ارائه گردد و عمده کار بر روی اجرای نرم افزاری و مثال های کاربردی باشد.

مقدمه ای بر روش مونت کارلو

  •  تاریخچه  و مکانیزم شبیه سازی مونت کارلو 
  •  نرم افزارهای مونت کارلو
  •  روش های تولید نمونه از توزیع های آماری
  •  روش های تولید مسیر در فرایندهای تصادفی

بهبود کارایی در روش های مونت کارلو

  •  مباحث اریبی و تعداد تکرار مناسب  در شبیه سازی مونت کارلو
  •  روش های کاهش واریانس و نمونه گیری از نقاط مهم

ریسک سنجی و مدیریت ریسک

  •  روش مونت کارلو برای محاسبه ارزش در معرض خطر و روش های کاهش واریانس
  •  مدل های میانگین – ریسک برای محاسبه ارزش در معرض خطر
  •  شبیه سازی استراتژی های پوشش ریسک دلتا

 مشخصات مدرس دوره:

  • دکتری آمار
  • کارمند بانک مرکزی ج.ا.ا
  • 10 سال سابقه تدریس در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • مؤلف مقالات متعدد در حوزه مدیریت ریسک

مخاطبان دوره: کارکنان ریسک و تحقیقات

پیشنیاز دوره:

آشنایی کامل با نظریه آمار و احتمال، قبل از تدریس یک آزمون تعیین سطح (صرفاً آشنایی با سطح کلاس) برگزار می گردد.

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 27 بهمن و 3 اسفند 1399

ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3,000,000 ریال به صورت خالص

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.