معرفی دوره:
از تکنیک های مهم در نظریه احتمال که کاربردهای فراوانی در حیطه علوم مالی و بانکی دارند مفهوم شبیه سازی مونت کارلو است. در این دوره، ابتدا این مفاهیم بصورت کاملا نظری تدریس شده و سپس کاربردهای این مفاهیم در حوزه مدیریت ریسک تبیین می شود. در ادامه، نحوه کاربری این مفاهیم در نرم افزارهای R و Model-Risk با استفاده از داده های شبیه سازی شده تصریح می گردد.
اهداف دوره:
آشنایی نظری با مفاهیم شبیه سازی مونت کارلو
بکارگیری مفاهیم نظری در مسائل مدیریت ریسک و اجرای نرم افزاری این مسائل
محتوای دوره:
این دوره بصورت ترکیبی هم نظری و هم کاربردی است. اگرچه بخش نظری دوره بسیار سنگین به نظر می رسد اما تلاش این است که با مثال هایی ساده و کمترین حجم ریاضیات این مطالب ارائه گردد و عمده کار بر روی اجرای نرم افزاری و مثال های کاربردی باشد.
مقدمه ای بر روش مونت کارلو
- تاریخچه و مکانیزم شبیه سازی مونت کارلو
- نرم افزارهای مونت کارلو
- روش های تولید نمونه از توزیع های آماری
- روش های تولید مسیر در فرایندهای تصادفی
بهبود کارایی در روش های مونت کارلو
- مباحث اریبی و تعداد تکرار مناسب در شبیه سازی مونت کارلو
- روش های کاهش واریانس و نمونه گیری از نقاط مهم
ریسک سنجی و مدیریت ریسک
- روش مونت کارلو برای محاسبه ارزش در معرض خطر و روش های کاهش واریانس
- مدل های میانگین – ریسک برای محاسبه ارزش در معرض خطر
- شبیه سازی استراتژی های پوشش ریسک دلتا
مشخصات مدرس دوره:
- دکتری آمار
- کارمند بانک مرکزی ج.ا.ا
- 10 سال سابقه تدریس در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
- مؤلف مقالات متعدد در حوزه مدیریت ریسک
مخاطبان دوره: کارکنان ریسک و تحقیقات
پیشنیاز دوره:
آشنایی کامل با نظریه آمار و احتمال، قبل از تدریس یک آزمون تعیین سطح (صرفاً آشنایی با سطح کلاس) برگزار می گردد.
مدت دوره: 8 ساعت
زمان تشکیل کلاس:
27 بهمن و 3 اسفند 1399
ساعت 14:30 الی 18:30
هزینه ثبت نام:
به ازای هر نفر 3,000,000 ریال به صورت خالص
دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.