معرفی دوره:

 ارزش در معرض ریسک (VAR) یکی از مهمترین سنجه های ارزیابی ریسک است. برای محاسبه این سنجه، لازم است که با نظریات احتمال و آمار و نیز تکنیک های داده کاوی آشنا بود. این سنجه، حداکثر زیان مورد انتظار را در افق زمانی مشخص در سطح اطمینان معین اندازه می گیرد. این سنجه آینده نگر، قابل تعمیم از ریسک بازار به همه نوع ریسک های بانکی و مالی بوده و نمایی کلی و جامع از ریسک با لحاظ هم بستگی های درون پرتفویی ارائه می دهد. این نکات در سنجه های متعارف لزوما لحاظ نشده است. با این توضیحات، در این دوره قصد داریم که مفاهیم و نحوه محاسبه ارزش در معرض ریسک را با استفاده از نرم افزار مربوطه و با ارائه مثال هایی بانکی تشریح کنیم.

اهداف دوره:

آشنایی با نحوه کاربرد این سنجه در حوزه مدیریت ریسک، و نحوه محاسبه این سنجه در حوزه های گوناگون بانکی

محتوای دوره:

  • مقدمات VAR ، مزایای و محدودیت های آن و تعمیم ها

 کاربرد این سنجه در مدیریت ریسک

 سادگی مفهوم، سازگاری و قابلیت تعمیم

 عدم تقابل ریسک و بازده، غیر منحصر بفرد بودن

 سنجه های دیگر مشابه، مزایا و معایب آن ها

  • رویکردهای محاسباتی VAR

 رویکردهای پارامتری

 رویکردهای ناپارامتری

 مثال های کاربردی بانکی

  • آزمون های بازخورد و بحران در مدلهای VAR

 آزمون بحران

 آزمون بازخورد

 مثال های کاربردی بانکی

مشخصات مدرس دوره: 

  • دکترای آمار
  • کارمند بانک مرکزی ج.ا.ا
  • 10 سال سابقه تدریس در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • مؤلف مقالات متعدد در حوزه مدیریت ریسک

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد ریسک بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی

پیشنیاز دوره:

آشنایی کامل با نظریه آمار و احتمال، مفاهیم اولیه ریسک

مدت دوره: 24 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

 17 خرداد الی 2 تیر

روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6,400,000 ریال به صورت خالص